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现代金融保险控制理论——基于BSDE方法
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作       者:孙中洋,郭军义
出  版  社:经济管理出版社
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本书围绕复杂金融保险市场中的 控制问题,系统构建了基于倒向随机微分方程(BSDE)方法的理论分析框架,重点研究均值-方差准则下保险人 再保险与投资策略的求解问题。针对具有现实意义的市场特征,依次引入随机波动率、随机收益率、仿射扩散因子以及非马氏机制转换等典型模型,并结合随机控制理论中的线性二次控制方法,对再保险-投资决策模型进行建模与解析求解。在此基础上,深入分析均值-方差有效前沿结构,揭示市场参数对 策略的影响机制。书中涵盖的多个模型在理论表达、方法路径和数值结果上均具有创新性,进一步拓展了BSDE在金融保险领域的应用边界。全书内容理论性强、结构清晰、实例充分,适用于从事数理金融、保险精算与随机控制研究的学者和研究生,也可为相关实务人员提供建模与策略制定的理论支持。



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