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金融时间序列分析

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作者：王亚平编著

出版社：北京大学出版社

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本书主要讨论时间序列分析的相关理论及其在金融问题中的应用，主要内容包括时间序列数据在线性分析中的问题及时间序列模型。其中，时间序列模型包括理论和应用两部分：理论部分主要包括一元线性自回归移动平均模型、一元非线性随机波动率模型、多元线性向量自回归模型及协整模型；应用部分涉及经济金融政策评估、经济金融指标预测、金融资产风险的度量及管理以及动态交易策略等，同时还介绍了R软件在这些方面的应用。作者王亚平，北京大学光华管理学院副教授，博士生导师。